В страховании, как и в розничном кредитовании, существует понятие риска. Его необходимо оценивать и управлять им. В кредитовании риск рассчитывается с помощью предиктивных методик оценки вероятности дефолта заемщика. В страховании целевая переменная риска – убыточность полиса, то есть отношение выплат по страховым событиям к собранной премии. На первый взгляд, общего у дефолта по кредиту и убыточности по страховому полису не наблюдается. Но на самом деле оба этих события имеют общую природу – неаккуратность и пренебрежение субъекта собственными обязательствами.

Именно такую зависимость уже достаточно давно обнаружили и активно используют страховщики разных стран. В России о такой корреляции знают, но до недавнего времени на практике использовать не могли: закон «О кредитных историях» не позволял предоставлять кредитную историю не кредиторам. С 1 июля 2014 г. вступили в силу поправки, согласно которым кредитная история стала доступна страховым компаниям, и практически сразу же начались работы по формализации упомянутой зависимости. В работе приняли участие эксперты НБКИ, актуарии крупнейших страховых компаний и специалисты FICO – автора самого популярного и эффективного страхового скоринга в мире.

К маю 2015 г. было обработано более 5 млн страховых полисов. Совпадение с базой кредитных историй составило порядка 80%. Рассчитанный на базе кредитных историй страховой скоринг, как и в розничном кредитовании, учитывает качество обслуживания кредитных обязательств, типы кредитов и историю пользования заемными средствами. Для простоты использования была сохранена и шкала скоринговой модели – от 350 до 850 баллов, где низкий балл означает высокий риск убыточности полиса, а высокий балл – наоборот.

Результаты тестирования модели на реальных полисах в автостраховании оказались сопоставимы с кредитным скорингом: полисы каско, для которых модель рассчитывала низкий скоринговый балл (менее 625), оказались на 20% убыточнее аналогичных полисов с высоким баллом (более 725). Этот результат был подтвержден как для московских полисов, так и для региональных.

Еще более наглядные результаты получены при анализе убыточности от конкретных страховых событий. Например, по ущербу от угона автомобилей убыточность полисов в низких диапазонах скоринга в 5 раз выше, чем для верхнего диапазона. Очевидно, что это связано с тем, что страховой скоринг смог выявить недобросовестных граждан, которым банки уже перестали давать в долг из-за их плохой платежной дисциплины и высокой закредитованности, и они пошли в страховые компании, надеясь с помощью страховых выплат и обмана решить свои финансовые проблемы. Другими словами, страховой скоринг оказался полезен для предотвращения страхового мошенничества.

Автострахование – первый сегмент страхового рынка, начавший использовать страховой скоринг НБКИ на основе кредитной информации. Аналогичная зависимость, как можно ожидать, будет обнаружена и в страховании недвижимости, и в страховании жизни. Потому что весь мировой опыт говорит о том, что ответственность, добросовестность человека одинаково проявляются и в выплате кредитов, и в отношении к своему здоровью, автомобилю, дому, семье.

Источник: Vedomosti.ru, 19.06.15

Александр Викулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй