Риски банковского сектора в 2011 году

Материал из Википедия страховании
Версия от 14:32, 25 июля 2012; Eoss (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Российский банковский сектор по-прежнему уязвим к внешним шокам. Однако массовые дефолты банков маловероятны, а дефицит ликвидности будет сглажен благодаря инструментам ЦБ РФ и упреждающим действиям самих банков. По нашим прогнозам, в I квартале 2012 года средний по системе норматив Н1 останется выше 14%, а Н2 – выше 60%.

Содержание

"Эксперт РА" продолжает придерживаться прогноза по динамике банковских активов, сделанного в начале года

По итогам 2011 года активы российских банков прибавят не более 20%, а кредитный портфель вырастет на 25%. Рост активов в сентябре на 5,5% не должен вводить в заблуждение. С одной стороны, это переоценка валютных вложений, с другой – всплеск спроса на кредиты в ожидании повышения ставок банками. В IVквартале влияние данных факторов будет нивелировано, в том числе благодаря некоторому укреплению рубля. Продолжающаяся нестабильность на финансовых рынках дополнительно притормозит рынок, в результате темп прироста активов до конца года не превысит 1,5-2% в месяц.

Ужесточение подходов Банка России к вложениям в кредитные ЗПИФы может привести к небольшому росту доли проблемных кредитов

"Эксперт РА" ожидает, что уровень проблемных активов на балансах банков существенно не изменится и останется в пределах 16-18% ( против 15-17% на 01.10.11). Вместе с тем, с 01.10.11 вложения в новые ЗПИФы учитываются при расчете норматива Н1 с повышенным коэффициентом. Подобные нововведения могут стимулировать отдельные банки более охотно отражать реальную величину проблемных кредитах на балансах без передачи их в управление.  Вследствие этого возможно перераспределение долей от вложений в кредитные ЗПИФы в пользу проблемных кредитов. 

В первом квартале 2012 года норматив достаточности капитала не опустится ниже 14%. На конец 2011 года мы ожидаем снижение среднего по системе Н1 до 15%, что соответсвует нижней границе нашего прогноза, опубликованного в начале 2011 года (15-16%). Это связано, прежде всего, с пересмотром ожиданий по прибыли банковской системы. В 1К12 замедление роста кредитования будет поддерживать Н1, но влияние убытков от переоценки ценных бумаг и дополнительных резервов по проблемным кредитам ожидается как более значимое.  

Последствия дефицита ликвидности не окажутся критичными для банковской системы

С одной стороны, текущие значения нормативов Н2 и Н3 свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов на кратко- и среднесрочном горизонтах. С другой стороны, у Банка России в распоряжении имеется весь необходимый «арсенал» инструментов по поддержанию ликвидности банковского сектора, который может быть «активирован» в любой момент. Регулятор уже расширил объем операций РЕПО, начат процесс по перезаключению генеральных соглашений о предоставлении беззалоговых кредитов. В этой связи мы ожидаем, что в I квартале норматив мгновенной ликвидности (Н2) останется на приемлемом уровне – выше 60%.

В условиях нестабильной макроэкономической ситуации поддержка участников рынка должна осуществляться без явных преференций в отношении системообразующих банков. Практика преференций оказывает негативное влияние на конкурентную среду: в частности, за 2009-2010 год доля банков с государственным участием на рынке заметно выросла в ущерб позициям частных российских кредитных организаций. Необходимо изменить правила расчета лимитов рефинансирования, установив зависимость их объема не только от размера капитала, но и от уровня концентрации рисков (в т.ч. на связанных сторонах, отраслях, крупнейших клиентах).

Источники:

Эксперт РА

Банки & страховые компании

См. также:

Маркетинговые исследования

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Добровольное медицинское страхование сотрудников банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)

Рынок банкострахования в 2009 году

Рынок банкострахования в 2010 году

Потребительское кредитование в 2012 году: Перспективы развития

Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции

Лизинговые компании (2009 год): Спрос на страховые продукты

МСБ 2008: Ситуация на рынке кредитования

Кредитование МСБ (2011г.): Методика исследования

МСБ (2011г.): Конкуренция крупных банков

МСБ (2011г.): Объем и динамика рынка

Кредитование МСБ (2011г.): Ссуды

Структура кредитных продуктов для МСБ (2011г.)

МСБ (2011г.): Приложение:

1. Интервью с партнерами исследования http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att1/
2. Рэнкинги и справочная информация http://www.raexpert.ru/ratings/bank/finmb/2011_itogi/
3. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса ("Траст Индекс МСБ") http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att3/
4. Кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством "Эксперт РА" http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att4/

Интернет-банкинг в России

Интернет-банкинг в России: Методика исследования

Интеренет-банкинг: Итоги 2011 года

Рынок интернет-банкинга: тенденции и перспективы развития

Интернет-банкинг: Приложение:

1. Рейтинг функциональности систем интернет-банкинга http://www.raexpert.ru/researches/banks/internet-banking_k_dohodam/rating_func/

2. Кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством "Эксперт РА" http://www.raexpert.ru/researches/banks/internet-banking_k_dohodam/pril2/

Банковский сектор 2012 год

Банковский сектор 2012г.:Приложение

Риски банковского сектора 2011г.:Приложение

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт