Риск-менеджмент
Риск-менеджмент или управление рисками в страховании
(англ. Risk management ) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией в страховой компании.
Современная экономическая наука по характеру последствий представляет риск как вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти положительные, нейтральные или отрицательные последствия. Если риск по характеру последствий предполагает наличие как положительных, так и отрицательных результатов, он относится к спекулятивным рискам. Если же вследствие реализации риска могут наступить, либо отрицательные результаты, либо их может не быть вовсе, такой риск именуется чистым.
Теория риск-менеджмента в страховании основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессиии диверсификации.
В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий разных исходов, нежели их вероятности. В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная с азартных игр и расчета вероятности возникновения несчастных случаев, и заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов. В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в статье "Диверсификация вложений" ("Portfolio Selection") математически обосновал стратегию диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как путем продуманного распределения вложений минимизировать отклонения доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики оптимизации портфеля фондовых активов.
Содержание |
Что такое риск-менеджмент в страховании?
- когда можно выявлять и контролировать значительные риски во всех подразделениях страховой компании;
- устанавливать пределы по каждому виду риска в каждом подразделении;
- не позволять риску превысить допустимые пределы;
- ограничивать убытки от риска в каждом подразделении страховой компании пределами приемлемыми для страховщика
Продукт качественного риск-менеджмента в страховании – это возможность контролировать возникающие риски во всех подразделениях страховой компании.
Цель риск-менеджмента в страховании
Цель риск-менеджмента в сфере страхования — придание максимальной устойчивости страховой компании по всем видам деятельности с помощью защиты от реализации:
- чистых рисков в бизнес-процессах страхования и перестрахования.
- спекулятивных рисков в бизнес-процессах при инвестировании активов, собственных средств и резервов.
Зачем российскому страхованию риск-менеджмент
Возникает вопрос, а зачем российскому страхованию риск-менеджмент и почему этому вопросу надо уделять столько внимания?
Основные причины этого:
- низкая рентабельность страхования
- катастрофы и кризис рынка капитала
- анализ (андеррайтинг) рисков на основе данных из неинтегрированных, разрозненных источников
- необходимость своевременного пересмотра старых допущений, касающихся рисков, андеррайтинга рисков, а также формирования активов и собственных средств с учетом рисков.
Для какого страховщика риск-менеджмент представляет большое значение?
Риск-менеджмент представляет большое значение для страховщика имеющего большие страховые емкости или часто имеющего дело с необычными или сложными рисками.
Стандарт риск-менеджмента в страховой компании:
- определение (классификация) риска
- управление рисками
- диагностика риска
- отчет о рисках
- мероприятия по управлению рисками
- мониторинг и обзор процесса управления рисками
- организационная структура и управление рисками
Классификация риска страховщиком
Определение (классификация) риска в страховой компании помогает:
- составить наиболее полный перечень рисков, присущих бизнесу компании;
- выбрать наиболее оптимальный метод управления для каждого из них;
- оптимальным образом организовать систему управления рисками компании. Общепринятые принципы управления рисками в страховании выделяют следующие виды основных рисков:
- Операционный риск (набор неблагоприятных событий, начиная со сбоев в бизнес-процессах и заканчивая ошибками персонала и мошенничеством сотрудников и страхователей)
- Риск концентрации портфеля (на одном продукте (автострахование и т.д.), сегменте (розничные клиенты и т.д.)и т.д.)
- Риск ликвидности (невозможность выполнить текущие обязательства перед страхователями и партнерами)
- Риск бизнес-события (например: неудачного слияния с другой страховой компанией или неверной маркетинговой оценки спроса на рынке страхования)
- По природе объектов, подверженных риску (имущество, жизнь и здоровье, ответственность и т.д.)
- По месту появления (внутренние и внешние)
- По частоте реализации (малая, средняя, высокая)
- По масштабам последствий (незначительные, допустимые, критические, катастрофические)
- По причинам возникновения (недостаток информации при принятии на страхование, субъективные факторы при андеррайтинге, неопределенность будущего и другие)
В литературе по управлению рисками можно найти еще несколько десятков вариантов классификации рисков.
Источники:
- Клеев Владимир Анатольевич
- Журнал "Обзор страхового рынка"
см. также
Процедуры и методы управления рисками в страховой компании
Организация риск-менеджмента в страховой компании
