Процедуры и методы управления рисками в страховой компании
Обычно выделяют 4 основных способа управления рисками в страховании:
- отказ (уклонение) от риска (например, непринятие риска на страхование, отказ от сотрудничества с ненадежными брокерами и агентами и т.д.);
- передача риска (перестрахование риска, аутсорсинг отдельных бизнес-процессов)
- сокращение риска (различные франшизы, агрегатная программа выплат, выплата «по первому риску» и т.д.»
- принятие риска (полное удержание)
К уклонению от риска обычно прибегают в тех случаях, когда не представляется возможным снизить его до уровня, при котором финансовый результат сохраняет свою экономическую целесообразность. В других случаях, когда прибегают к передаче риска или к их принятию, обычно используют те или иные методы их сокращения (помимо перечисленных выше способов локализации рисков, это могут быть средства внутреннего контроля и внутреннего аудита и другие).
Содержание |
Основные этапы процесса управления рисками в страховой компании
Планирование
На первом этапе разрабатывается Политика управления рисками – обычно в виде обычного документа, в котором формулируются цели, задачи и принципы управления рисками в страховой компании.
А также Программа управления рисками, в которой детально прописывается:
- Роли и ответственности;
- Бюджет;
- Методики оценки рисков;
- Пороговые уровни рисков;
- Форматы отчетов;
- Принципы учета и документирования.
Идентификация рисков
Целью этого этапа является составление списков рисков страховой компании, условий их возникновения и последствий.
Качественный анализ рисков
На этом этапе производится экспертное оценивание уровней выявленных рисков путем оценки вероятностей наступления рисковых событий и величины возможных потерь. Основным результатом является ранжированный список рисков, из которого по принципу Парето выделяются риски, подлежащие дальнейшему анализу и управлению. Строится карта рисков – двухмерная матрица, в которой важнейшие риски организации размещаются в соответствии с вероятностью возникновения и уровнем ущерба. На самом деле карты рисков могут составляться и на более высоких уровнях детализации: для отдельных направлений деятельности, бизнес-процессов или функциональных подразделений.
Количественный анализ рисков
На этом этапе строятся модели количественной оценки уровней рисков, подлежащих управлению. В простейшем случае уровень риска, понимаемый как математическое ожидание (среднее значение) величины возможных потерь, определяется как произведение вероятности наступления рискового события на соответствующую величину потерь. В большинстве случаев применение такого универсального подхода не представляется возможным, и поэтому для оценки конкретных рисков разрабатываются специальные модели и показатели их оценки. Это, например, хорошо известные специалистам по финансам коэффициент ликвидности, используемый при оценке риска инвестиций в ценные бумаги коэффициент БЕТА или так называемый «рисковый капитал» (Value at Risk – VaR). Активно применяются и такие методы, как анализ чувствительности (метод Монте-Карло), имитационное моделирование, анализ дерева решений и т.д.
Выбор методов управления рисками
На этом этапе:
- Для рисков, к которым по результатам предыдущих этапов признано необходимым принимать, меры воздействия, выбираются конкретные меры управления, составляются и приводятся в исполнение планы реагирования на них;
- Составляется список оставшихся рисков (подлежащих мониторингу);
- Составляется список вторичных рисков, возникающих в результате применения методов воздействия на исходные (первичные) риски, и выбираются меры воздействия на них;
- Составляются и заключаются договора по передаче рисков.
Мониторинг и контроль
На этом этапе проводится периодический аудит (оценка эффективности) системы управления рисками, также на периодической основе составляются обзоры рисков страховой компании, вносятся необходимые коррективы в планы и процедуры реагирования на риски.
Источники:
Клеев Владимир Анатольевич
см. так же "Обзор страхового рынка", "Обзор медицинского страхового рынка", "Урегулирование убытков в автостраховании", Риск-менеджмент, Организация риск-менеджмента в страховой компании
